华尔街配资:A股游资大佬的仓位管理秘诀

2019-08-12 00:35:24 24

华尔街配资:A股游资大佬的仓位管理秘诀 


下文干货满满!但首先,各位看官要沉得下心看完。文中会涉及到一些数学公式,不需要什么高深的数学造诣,只要你有耐心,就能看得明白。


下文所谈及的仓位管理是底程思维逻辑,对炒股投资大有裨益,不涉及风口、板块、技术、财报等具体技巧。但是这样一个思维,你如果充分理解掌握,大体上就可以战胜市场上大部分对手。


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让我们从一个问题开始。


问:如果有一个交易方法成功率50%,且每次成功的话能盈利50%,失败的话则亏损40%。你会玩下去吗?

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乍一看成功率还挺高啊,应该很厉害嘛。实验调查,一般人都会选择玩下去。但如果你计算了,那么你会发觉,这是一个大坑。

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假设不停的玩,一盈一亏不断交替,如图总资产在快速亏损,是不是和自己的直觉思维不一样呢。但好多朋友基本上在股市就是这样玩。原因很简单,这是一个期望值为负的游戏!


E=0.5*0.5-0.5*0.6=-0.05


也就是说,平均玩一次要亏损5%。这种游戏其实很多,比如大家经常在操作的补仓策略。

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这种越跌越加仓的补仓手法,需要无限的资金流,才能杠过极端行情,不然就会倒在黎明到来之前。一般常规行情下,我们赚或者亏都不会很大;往往在小概率极端行情下出现大幅回撤,本金大幅亏损。所以任何时候,都要防范风险,做好最差的准备。


回到刚才的问题,该怎么玩才能盈利呢?答案很简单,盈利期望值为正就可以玩。如果有一个交易方法成功率为70%,且每次成功的话能盈利15%;失败率为30%,失败的话则亏损20%。


E=0.7*0.15-0.3*0.2=0.045


也就是说,平均玩一次可盈利4.5%。


假设不停的玩,两盈一亏(70%概率成功,30%概率失败,成功与失败的比例约为2:1)不断交替,如图所示资产在不断放大。

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注重盈利概率、注重盈亏比,这就是大佬游资都在用的技巧,大家在投资时一定要切记。那这样的投资方法,是不是就万无一失高枕无忧了呢?当然不是,这只是说明在平均情况下每次交易能赚4.5%,但每次交易仍然有30%的概率亏损20%。风险仍在,不得不防。那我们的解决办法是控制仓位:通过胜率和赔率,来计算出每次下注的最佳金额,以获取最佳的风险收益比。


简单说就是,盈利概率越高仓位就越大避免踏空,亏损概率越高仓位就越低规避风险。这个过程完全是数学计算,彻底抛弃人为主观因素,一切皆是概率。我们每个人在股市中都有自己的交易习惯、交易手法,但科学的资金管理方法作为最底层的基础能力,是我们走向盈利的必要条件。


如果这个方法不好掌握也没关系,策略服产——神机营均线大师就是采用上述资金管理方法,同时还结合动态选股、均线择时、风险控制等一系列量化手段,历史回测数据取得了胜率68%、年化收益率15%的效果。


最后祝大家有所收获。


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